Корреляция между рублем и парой: (нефть, ЗВР)

[kubkaramazoff.livejournal.com]

Ещё точнее было бы взять нефть и соотношение Денежная База/ЗВР, а не только ЗВР - см. "Центобанки".

Оригинал взят у archibaldfigly в Корреляция между рублем и парой: (нефть, ДБ)

Подцепил на Хабре, читать в конце поста:
https://habrahabr.ru/post/324890/

"Если построить линейную регрессию между этими двумя величинами, то коэффициент детерминации будет равен аж 0.936. Модель с двумя регрессорами (нефть и резервы) имеет R²_adj=0.98, и, что самое приятное, RESET-тест Рамсея подтверждает, что в этой регрессии нет пропущенных переменных, т.е. курс рубля вполне себе объясняется стоимостью нефти и международными резервами: ...

rubi=0.0254+0.0042⋅oili+0.0031⋅resi"
rubi - курс рубля;
oili - цена барреля нефти;
resi - резервы ЦБ РФ;

Все остальные параметры влияют на курс рубля rubi на уровне шума

Comments

[pytyev.livejournal.com]

Не понял, почему 3 дня-то? Извините, я ещё не посчитал, то одно, то другое. Попробую посчитать на рабочем, если туда встанет всё то ПО, которое у автора статьи с Хабра используется. На домашних бестолку — компы апгрейда не видели лет 7 уже, все харды забиты под завязку апдейтами мелкософта.